|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Сравнение валютных и валютно-процентных свопов.В валютном свопе дифференциал процентных ставок по двум валютам находит отражение в форвардных пунктах для форвардной даты поставки. В валютно-процентном свопе дифференциал процентных ставок выплачивается на протяжении всего срока действия свопа каждый раз при наступлении расчетного дня. Это означает, что обратный обмен основных сумм может быть произведен по первоначальному спот-курсу как в начале, так и в конце срока этого внебиржевого соглашения. |
||||||||||||
|
||||||||||||
На глобальных рынках валютно-процентные свопы стоят на втором месте после процентных свопов как по размеру условных сумм, так и по среднему дневному обороту. Данные из отчета ISDA Summary of Market Survey Statistics: 1997 Year End, представленные ниже, свидетельствуют о том, что процентные свопы доминируют на рынках.
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|